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금감원 "해외금리연계 파생상품 잔액 8224억 원...대부분 손실구간 진입"

김건우 기자 kimgw@csnews.co.kr 2019년 08월 19일 월요일 +더보기

최근 글로벌 금리변동에 따라 주요 해외금리연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매잔액 대부분이 손실구간에 진입한 상황인 것으로 나타났다.

최종 손실규모는 만기시 기초자산으로 사용된 금리 수준에 따라 결정되기 때문에 현 시점에서 손실규모를 확정하기 어려우나 예상 손실금액이 상당한 만큼 불완전판매 관련 분쟁조정을 적극 추진한다는 계획이다.

금감원에 따르면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매잔액은 총 8224억 원으로 나타났다.

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▲ ⓒ금융감독원

회사 별로는 우리은행(4012억 원)과 KEB하나은행(3876억 원)에서 대부분 판매됐으며 KB국민은행(262억 원)과 유안타증권(50억 원), 미래에셋대우(13억 원), NH투자증권(11억 원) 등 일부 증권사에서도 판매됐다.

은행에서 펀드(사모 DLF) 형태로 판매된 잔액이 8150억 원으로 전체 판매잔액의 99.1%에 달했으며 나머지 금액은 증권사에서 사모 DLS 형태로 판매됐다. 개인투자자가 투자한 금액이 7326억 원으로 전체 판매잔액의 89.1%에 달했다.

상품 기초자산은 크게 미/영 CMS 금리와 독일국채 10년물 금리였는데 그 중 미/영 CMS 금리 연계상품 판매잔액이 6958억 원으로 대부분을 차지했다.

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▲ ⓒ금융감독원

지난 7일 기준 판매잔액 중 85.8%에 해당하는 5973억 원이 손실구간에 진입했는데 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실금액은 3354억 원으로 평균 예상손실률은 56.2%에 달했다.

더욱이 독일국채 10년 물 금리 연계상품은 판매잔액이 1266억 원으로 상대적으로 적었지만 7일 기준 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입해 대규모 손실이 우려되는 상황이다.

특히 현재 금리가 만기시까지 유지시 예상손실금액은 1204억 원으로 평균 예상손실률은 만기쿠폰 미지급 기준 95.1%에 달한다.

한편 금감원은 해당 파생결합상품 제조 및 판매 등 실태 파악을 위한 함동검사를 추진한다.

구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수 개인투자자들에게 판매되었는데 상품 설계부터 판매까지 전 과정을 점검하고 내부통제시스템도 살펴볼 예정이다. 해당 검사는 이달 중 합동검사로 착수한다.

투자자 구제를 위한 분쟁조정도 추진된다. 16일 기준 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 총 29건으로 현장조사 결과를 바탕으로 불완전판매가 확인될 경우 법률검토와 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획이다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]
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